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期货短线交易、超短线交易指标系统策略

发表时间:2014-07-24   文章分类:模型研究

期货投机者多数以超短线交易为主,我们在期货教学中谈到短线交易价格的波动是随机的,是一种混沌体,这种短线波动并不符合价格增涨的线性理论。由此看出建立建全短线交易系统是期货短线交易中一个至关重要的环节。我们将成功的短线交易技巧或策略运用计算机技术开发为电脑程序,再让计算机自动进行短线交易的这一个程序系统称之为短线交易系统。如何设计短线交易指标?如何开发短线交易系统?本章将做简单的介绍。

利用短线指标公式进行交易:最常使用的短线指标公式有MACD ,BOLL KDJ等等,这些短线交易指标都只能反应出价格波动的一部分规律现像,并有一定的滞后性,简单的依靠这些短线指标进行期货短线交易是没法实现盈利的。利用文华财经程序化测试软件我们对这些指标进行测试时容易发现用指令价交易则稳定盈利,用收盘价交易则为亏损,由其表现在MACD和KD趋势指标上,但如果我们使用指令价进行短线交易,则实际盘面中由于价格在一根K线中上下波动,信号则闪烁不定,造成真假信号混乱的现像。于是短线交易系统是不能简单的使用这些指标来交易的。智冠丰银是这样设计一个MACD短线交易系统的,如用MACD指标进行短线交易为列:当MACD信号线金叉时做为多单信号,但开仓点一定是选择相对的低点。期货短线交易中如何寻找相对低点?一种简单的办法就是多单信号出现寻找下一个阴线,空单信号出现寻找下一个阳钱,依照这样的方法能解决部分由于信号滞后所带来的追高损失,从而增加短线交易盈利。

那么竟管这样的短线交易策略并不能适应所有的价格波动但解 决了信号滞后追高的问题。当然这只是智冠丰银交易模型设计中的一个技巧,对于BOLL短线交易系统的设计必须要有对趋势的分析做为开仓方向,我们都知道BOLL 是一个震荡交易高手,但在较大的单边行情里它则会出现误判,这就需要我们对BOLL  进行一个交易方向的限制,如均线系统处于多头中BOLL在短线中只进行多头交易,空头则反之运用。其它指标的短线交易系统设计这里就不一一例举了,我们已启发了大家对短线操作的设计思路。

短线交易系统对于仓位的管理极为重要,我们在看到一些初级的程序化交易者往往只在于对短线系统参数的优化!我们要声明的是对参数过分的优化是一种极不科学更不可取行为。因为在短线交易系统的测试是对历史行情的回溯,而对参数过分的优化只能表明此系统只适用于你优化测试的这段行情,历史上没有完全相同的两段走趋,历史更不会简单的重复,所以过分优化出来的短线交易指标或是系统在以后的行情中损亏是必然的。但是无论运用什么样的系统时,我们在测试时能够发现总是亏几单再赚几单这一规律,这种规律才是一种自然定律,正所谓“久分必合,久合必分”的道理。那么我们能否运用这一规律来加入到短线交易系统中呢?答案是肯定的,这就要运用到仓位的管理与资金比例的分配。交易开拓者TB系统能对近期短线交易的盈亏进行计数,从而我们可以制定短线操作加减仓策略,如连续盈利三次后减仓,连续出现亏损三次后加仓等策略。能够使盈利更大化,长期盈利水平更平稳。

来源:期货中国


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