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程序化系统的获利需要两关

发表时间:2014-07-24   文章分类:模型研究

程序化系统的赢家法则
 
赢家第一关:赢家资格
 
    在我个人的阅览经验中,很多「交易系统」之所以不能够赚钱,第一个最主要的原因就是出在当事者本人没有充份的实战经验,或者是根本就没有长时间靠做中短线获利的实战经验,所以他们制造出来的系统都有问题。
在中线跟短线的市场里,市场的变化远远超过电脑资料库里面的变化,所以光是用电脑是不够的,就算找出一个操作法,乍看之下好像绩效不错,等到付诸实行,却往往行不通。而且,就算可以暂时把它推上路,也要实际操作个十几年,才能够知道这个新系统是否经得起岁月的考验。
 
第二个关:你是用一套系统,还是两套以上的系统?
    注意:长线系统可以忽略短线系统,但是中短线系统很难完全摆脱得掉长线趋势的阴影干扰。果你刻意地极力去摆脱掉中线的因素,那么,你的短期绩效确实有可能会暴冲飙高!但是长期操作下来,你有九成五以上的机率会完蛋。换言之:短线交易者如果忽略中线,则他的短期绩效可能会很亮丽!(因为无拘无束乱做、风险压大,赌对了就大赚)但是就长期而言,此类人物到最后几乎都炸毁。
 
    所以,通常我都是用两套系统在跑。后来我才知道海龟团队也适用两种。我大多数的时间都是用两、三种,不超过四种。长线一种、中线一种、短线一种。如果用四种以上,我不建议,而且是有点反对。
 
    问题是:坊间几乎没有书籍提到两套系统以上(含)互相冲突的事情 ──为什么不提?因为要走到这一个阶段,必须要先有一套站得稳的正确系统,然后再引进第二套系统。一般散户或法人连一套正确的核心技术都没有了,遑论两套。所以:想要靠电脑交易程式发财的朋友们,必须自求多福,因为关于这阶段的关键知识,几乎所有的赢家经验都没有公开──至少我看到的情况是如此。
 
    我再补充几项常被人忽视(或者根本没人讨论过的)几项重点,写在下面:
 
    一、开发中短线的交易系统,必须要先有一套完整的赢家操作方式,再把它转换为电脑资料。
 
    二、开发电脑程式的同时,电脑专家虽然不可缺,但是更重要的是赢家本身的历史经验,尤其是他对重大意外事件的经历与事后的正确解读。换言之:赢家在此也必须接受机率的考验,尤其是像黑天鹅效应那样的重大例外事件。
 
    三、如果尝试用电脑程式资料系统寻找『赢的法则』,长线投资可以,但是中短线「极度」困难(做得愈短线,愈难!)就算可以一时获得成功,长时间运作下来,也难免会穿帮,绩效会远远低于你的想像。
 
    四、如果是随机丢铜板(胜率二分之一),则只要停损机制良好,中期下来,会稍有获利;但是时间如果再拉长,就怕黑天鹅了。
 
    五、千万要记住:如果核心技术有问题,那么,就算你的心理很健康、停损都有设、资金部位也都有管理,到最后仍然免不了失败。周边搭配措施如果都有照顾到,但在此时周边措施扮演的角色却是延缓你的死亡而已。
 
    六、原则上,每个市场的基本操作精神都相同!(无形的精神、心法、观念相同),但是有形的技术法规多多少少都会有出入,所以我们要调整参数、修改细部规定,才能够让系统稳定。换言之:假如你的基本技术功力不扎实,就没办法兼顾很多的市场──所以,当你试图把一套法则应用在很多市场却尝到挫折的时候,注意:此时你应该检讨的是自己的基本功力是否扎实,而不是立刻检讨是系统有问题。(换言之:是自己有问题,而不是系统有问题。)
 
     七、目前为止,形态在操作里面所占的分量依旧是非常重!但是电脑对于图形(型态)的判断能力奇差无比!所以很多交易系统之所以无法突破瓶颈,依我个人的浅见,其主要问题之一是出在「形态无法辨识」的弱点。(形态无法辨识不仅仅是弱点,而是电脑交易系统未能获利的致命原因之一,增强电脑的模糊识别功能吧。
 
    八、最后一点,也是最重要的一点:目前电脑的人工智慧依旧无法取代赢家所有的智慧,所以投资人不可以过度依赖电脑交易系统!这也就是为什么大多数有电脑交易系统的赢家都必须花时间去监督系统的原因。
 
    业界目前最奇怪的现象,是大家都在设计「适合自己」的系统(美其名是如此,其实大多数都是在掩饰自己还没有找到正确方法的窘况),而不是在一种良好的『传承制度』之下沿用前辈所传授下来的、已经经过历史考验的系统──会形成这种现象的原因当然很复杂,但最主要的原因依旧是出在业界本身(或是投资者本人)的短视近利与无知,所以使得正确的交易系统无法出头。
来源:兔子的BLOG

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